Указанная связь логнормального распределения с нормальным позволяет нам получать случайные числа следующим способом: если r – (стандартное) нормальное случайное число, то – нужное нам логнормальное случайное число.

Из известной связи между стандартным нормальным и равномерным R(0,1) распределениями получаем следующую приближенную формулу: если r₁, r₂,…, r₆ – равномерные на отрезке [0,1] случайные величины, то

подчиняется приближенно логнормальному распределению: x ~ . Таким образом, чтобы получить одно логнормальное случайное число, нужно сгенерировать 6 равномерных, а далее следовать в соответствии с приведенной формулой – вычесть из каждого 6, просуммировать полученные разности и т.д.

  Вычисление функции распределения и ее квантилей

Связь логнормального распределения с нормальным позволяет нам также вычислять значения логнормальной функции распределения и ее квантилей по соответствующим значениям нормального распределения. Действительно, если мы знаем значение стандартного нормального распределения , то =. Таким образом, нам достаточно уметь вычислять стандартное нормальное распределение , чего, конечно, и следовало ожидать, исходя из названия.

Дата последней модификации: 25 октября 2000 г.